市面上流传的场外OTC、个人私下点对点换币、第三方代充值购币等主流方式，全部触碰国内外汇管理与反洗钱相关法规，这类交易大多依托私人银行卡、第三方支付周转资金，而相关资金极易卷入电信诈骗、洗钱、跑分等刑事案件。多数场外交易中介没有正规经营资质，时常出现收款后失联、恶意冻结用户资产、虚假挂单骗取本金的情况，即便部分看似存续多年的场外社群，也会因监管排查批量关停，过往大量司法判例显示，参与私下购币的用户银行卡频繁被公安、银行风控冻结，追回亏损资金缺少法律途径，法院一般不受理虚拟货币交易纠纷立案诉求。
境外平台注册购币也是不少用户尝试的途径，但我国明令禁止境外机构向境内居民开放虚拟货币交易服务，用户借助翻墙软件、境外手机号注册海外交易所本身违反网络安全相关规定，入金环节不管是换汇转账、代购稳定币充值，都突破个人年度外汇额度管控，涉嫌非法换汇。境外交易所不受我国属地监管约束，平台运营主体注册地多为海外小国，没有实体履约保障，平台跑路、拔网线、随意限制提币是行业常见乱象，平台制定的交易规则完全由运营方单方决定，用户持仓资产没有任何第三方托管保障，资产安全全凭平台信用，一旦平台经营出现问题，国内用户无法跨境维权索赔。
代币预售、一级市场认购新项目币种、矿机挖矿产出兑换虚拟币等小众购币模式，同样被纳入非法金融管控范畴，代币发行融资早已被认定为非法集资类违规行为，绝大多数新项目代币依托空气项目包装营销，上线后币价迅速归零，投资者本金血本无归；国内全面清退虚拟货币挖矿产业，禁止矿机生产、销售与落地挖矿项目，私下采购矿机挖矿购币不仅设备随时被查封收缴，挖矿所得虚拟货币变现环节也会触发资金风控。从投资属性来讲，虚拟货币价格无实物价值锚定，受庄家控盘、政策消息、跨境资金流动影响剧烈暴涨暴跌，单日跌幅超五成的行情常态化，普通散户很难规避价格暴雷风险。
